Basilea III

Los gobernadores de bancos centrales y reguladores formando el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publicó el texto final de Basilea III, que obligará a los bancos a triplicar la cantidad de capital que deben mantener para soportar crisis. De esta manera, las principales economías mundiales acordaron nuevas normas se introducirían gradualmente entre el 2013 y el 2018.

Dentro del acuerdo, las medidas que se acordaron fueron:

• Capital estructural (Tier 1): las reservas básicas de capital de un banco, calculadas según el riesgo de los activos que tiene en sus libros. Bajo Basilea III, el ratio de capital total estructural Tier 1 se fija en 7%. Asimismo, esta nueva estructura de capital correrá a partir de enero del 2013.
• Colchón de conservación. Con Basilea III se introduce un colchón de conservación de capital de 2.5% que se suma al capital estructural Tier 1. El nuevo colchón tendrá que estar compuesto de acciones comunes. Éste tendrá aplicación paulatina desde 2016 y estará en vigor en enero del 2019.
• Colchón de capital. Se establece entre el 0 y el 2.5% en acciones comunes u otro capital capaz de absorber pérdidas. Este se crea para forzar a los bancos a tener un respaldo adicional.
• Ratio de apalancamiento. Limitar el apalancamiento en el sector bancario mundial. Se calcula en un ratio de apalancamiento de 3% Tier 1 o que no exceda en 33 veces el capital estructural.
• Liquidez. Busca asegurar que los bancos cuentan con suficiente efectivo o equivalente de efectivo para salir del apuro de un golpe muy severo de corto plazo.

En cuanto a Europa, el Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CESB) estudió a 246 entidades y determinó que 50 bancos pertenecían al Grupo 1 y 196 al Grupo 2.

En consecuencia, los bancos del primer grupo necesitarían 53.000 millones para cumplir con un ratio del 4,5% y 263.000 millones para alcanzar el 7%.

El colchón de liquidez de corto plazo sería principalmente deuda soberana de alta calidad, aunque incluiría también deuda corporativa de alta calidad.